راهنمای کامل استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI در فارکس

تکنیکالیست‌ها در فارکس همواره حساب ویژه‌ای روی اندیکاتور‌ها باز می‌کنند. در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی از اندیکاتورها برای بررسی وضعیت نمودار قیمت و پیش‌بینی ادامه حرکت آن‌ها استفاده می‌شود. البته معامله‌گرانی که از استراتژی‌های کوتاه مدت نظیر اسکالپینگ استفاده می‌کنند، بیش از سایرین به‌دنبال سیگنال‌گیری از اندیکاتورها هستند.

اندیکاتور RSI یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهای فارکس است. اگر بخواهیم این شاخص را به‌درستی توصیف کنیم باید آن را در ردیف اسیلاتورها قرار دهیم؛ چرا که نوعی نوسان‌گر است. RSI مخفف عبارت Relative Strength Index به معنی شاخص قدرت نسبی است. در این مطلب راهنمای استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI را در استراتژی‌های معاملاتی مختلف فارکس ارائه می‌کنیم. حتما تا پایان این مطلب را به‌دقت مطالعه کنید.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI نخستین بار توسط فردی به نام جی ولز وایلدر (J. Welles Wilder) معرفی شد. وایلدر در کتاب خود در سال 1987 میلادی منتشر شد، این شاخص را معرفی کرد. همان‌طور که می‌دانید انواع اندیکاتورها را می‌توان در دو دسته پیرو (Lagging) و پیشرو (Leading) دسته بندی کرد. اندیکاتور RSI در ردیف اندیکاتورهای پیرو قرار دارد. به زبان ساده این دسته از اندیکاتورها وضعیت گذشته نمودار را بررسی می‌کنند. به‌همین دلیل بیشتر از آنکه برای پیش‌بینی آینده قیمت کاربرد داشته باشند، برای تایید روندهای شناسایی شده مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اندیکاتور RSI در فارکس به‌عنوان یک نوسانگر یا اسیلاتور شناخته می‌شود. این شاخص همواره بین 0 تا 100 در نوسان است. به زبان ساده با استفاده از این شاخص می‌توان قدرت و سرعت تغییرات قیمت یک دارایی را در بازار محاسبه کرد. به عبارت دیگر با استفاده از آن می‌توان مناطق اشباع خرید و فروش در نمودارها را شناسایی کرد. خروجی این اندیکاتور در حالت عادی خبر از نزدیک شدن به پایان روندهای صعودی یا نزولی در نمودار می‌دهد؛ اما محل دقیق پایان روندهای فعلی را مشخص نمی‌کند.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI چیست؟

شما نیازی به حفظ کردن یا استفاده از فرمول اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI در فارکس ندارید. بلکه به‌راحتی می‌توانید اندیکاتور RSI در تریدینگ ویو را روی نمودار دارایی مد نظر خود فراخوان کنید. اما برای آشنایی بهتر با کاربرد این ابزار تحلیل تکنیکال، بد نیست که با نحوه محاسبه آن آشنا شوید. فرمول اندیکاتور RSI به‌صورت زیر است:

•     RSI: شاخص قدرت نسبی
•       AvgU: میانگین قیمت کندل‌های مثبت (سبز) در یک تایم فریم مشخص
•       AvgD: میانگین قیمت کندل‌های مثبت (سبز) در یک تایم فریم مشخص

برای محاسبه اندیکاتور RSI نیاز به محاسبه میانگین قیمت در چند دوره متوالی هستیم. در ساده‌ترین حالت، میانگین قیمت 14 دوره متوالی (14 کندل پشت سر هم) اندازه‌گیری می‌شود. البته بسته به استراتژی معاملاتی خود می‌توانید این عدد را افزایش یا کاهش دهید. بد نیست که برای درک بهتر فرمول محاسبه اندیکاتور RSI یک مثال را با هم بررسی کنیم. تصویر زیر را با دقت مشاهده کنید.  

نحوه محاسبه اندیکاتور RSI در فارکس

این تصویر نمودار قیمتی را نشان می‌دهند که در آن 14 کندل قیمت قابل مشاهده است. برای محاسبه میانگین کندل‌های صعودی و نزولی در فرمول فوق، بهتر است که قیمت بسته شدن هر یک از کندل‌ها را انتخاب کنید. همان طور که در تصویر بالا نیز مشخص است، قیمت بسته شدن هر یک از کندل‌ها در کنارشان نوشته شده است.

در مجموع 7 کندل سبز رنگ یا صعودی و 7 کندل قرمز رنگ یا نزولی را در نمودار مشاهده می‌کنید. برای محاسبه AvgU کافیست قیمت‌های بسته شدن کندل‌های سبز رنگ را با هم جمع و سپس تقسیم بر 7 کنید. با یک محاسبه سرانگشتی مقدار حاصل برابر 115.7 می‌شود. همین کار را برای کندل‌های قرمز رنگ تکرار کنید. این بار مقدار 105.7 به‌دست می‌آید.

حالا باید اعداد به‌دست آمده را در فرمول اندیکاتور RSI قرار دهید. به این ترتیب عدد 52.3 به‌دست می‌آید. این عدد نشان دهنده شاخص قدرت نسبی نمودار است. در یک تعبیر ساده، این عدد نسبت میانگین افزایش قیمت به کاهش آن را در یک بازه زمانی نشان می‌دهد. وقتی این اندیکاتور عددی بالای 50 باشد به معنی آن است که میانگین رشد قیمت بیشتر از میانگین کاهش آن است؛ اما اگر عددی زیر 50 به دست بیاید نشان دهنده آن است که مقدار میانگین کاهش قیمت در آن تایم فریم بیشتر است.

اندیکاتور RSI چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI اطلاعات مهمی را از وضعیت نمودار قیمت در اختیار شما قرار می‌دهد. در اینجا نگاهی به‌مهم‌ترین کاربردهای این اسیلاتور در تحلیل تکنیکال فارکس می‌اندازیم.

1. شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش

اولین و مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور RSI شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش در نمودار قیمت است. با استفاده از دو نکته زیر می‌توانید نقاط اشباع خرید و فروش را در نمودار شناسایی کنید:

•       وقتی RSI عددی بالاتر از 70 را نشان می‌دهد، نمودار قیمت وارد منطقه اشباع خرید شده است.
•       وقتی RSI عددی پایین‌تر از 30 را نشان می‌دهد، نمودار قیمت وارد منطقه اشباع فروش شده است.

منطقه اشباع خرید نشان دهنده آن است که نمودار به پایان روند صعودی خود نزدیک شده است و در آینده نزدیک فروشندگان ابتکار عمل را در بازار به دست می‌گیرند. برعکس ناحیه اشباع فروش نشان می‌دهد که قدرت فروشندگان در بازار خیلی زود فروکش خواهد کرد و خریداران هستند که روند صعودی را به وجود خواهند آورد.

2. شناسایی خطوط حمایت و مقاومت در نمودار

شما می‌توانید از اندیکاتور RSI برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت در نمودار استفاده کنید. تصور کنید که دارایی خاصی روند صعودی در پیش گرفته است. با توجه به توضیحاتی که بالاتر ارائه کردیم، شاخص قدرت نسبی باید مقداری بالاتر از 50 را به نمایش بگذارد.

در چنین شرایطی وقتی RSI به محدوده بین 40 تا 50 می‌رسد، اصطلاحا نمودار در منطقه حمایت قرار می‌گیرد. همچنین در روندهای نزولی وقتی شاخص RSI در محدود بین 50 تا 60 نوسان می‌کند، منطقه مقاومت دارایی در نمودار فعال می‌شود. این نکته ظریفی است که به‌خصوص در تشخیص الگوهای قیمت نظیر پرچم، سروشانه و … در نمودار قیمت کمک بزرگی به شما می‌کند.

3. شناسایی واگرایی در نمودار

هنگامی که قیمت در نمودار نوسان صعودی یا نزولی ثبت می‌کند ولی تغییرات به وجود آمده توسط اندیکاتور RSI تایید نمی‌شود، اصطلاحا واگرایی در اندیکاتور RSI رخ داده است. واگرایی در تحلیل تکنیکال پدیده‌ای است که سیگنال خلاف جهت روند فعلی در نمودار را صادر می‌کند. به‌همین دلیل باید منتظر تغییر روند در آینده نزدیک باشید.

انواع واگرایی در اندیکاتور RSI را می‌توان به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم کرد. به‌عنوان مثال واگرایی صعودی را در نظر بگیرید. تصویر زیر مثالی مناسب از واگرایی صعودی است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، نمودار قیمت پایین‌ترین کف قیمت را در تایم فریم انتخاب شده تشکیل می‌دهد. این در حالی است که خط RSI در همان محدوده زمانی روند افزایش به خود گرفته است. وقوع چنین اتفاقی خبر از واگرایی صعودی در نمودار می‌دهد. روند افزایشی قیمت بعد از ثبت کف قیمت، در تصویر زیر به‌خوبی موید این موضوع است.

انواع واگرایی در اندیکاتور RSI به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شود

مفهوم تاب خوردگی در اندیکاتور RSI چیست؟

در اینجا لازم است به یک مفهوم خاص تحت عنوان تاب خوردگی در اندیکاتور RSI نیز اشاره کنیم. فرض کنید اندیکاتور RSI وارد محدوده اشباع خرید می‌شود. بعد از مدتی همزمان با کاهش قیمت دارایی، شاخص قدرت نسبی نیز به زیر خط 70 می‌رسد. در این حالت ممکن است بار دیگر اندیکاتور RSI خیلی زود افزایش پیدا کرده و به خط 70 برخورد کند. اما بدون اینکه وارد محدوده اشباع شود، باز هم کاهش یابد. این اتفاق تحت عنوان تاب خوردگی در اندیکاتور RSI شناخته می‌شود.

استراتژی معاملاتی ترکیب اندیکاتور RSI، استوکاستیک و میانگین متحرک

آموزش اندیکاتور RSI بدون بررسی کاربرد آن در تنظیم استراتژی معاملاتی کامل نمی‌شود. همان‌طور که اشاره کردیم، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI به‌تنهایی سیگنال خرید و فروش دقیق صادر نمی‌کند. ضمن اینکه یادآوری می‌کنیم جزء اندیکاتورهای پیرو قرار دارد که برای تایید روندها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در عین حال با ترکیب RSI و سایر اندیکاتورها می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی قابل اتکایی را سروشکل دهید.

ترکیب اندیکاتورهای RSI، استوکاستیک و میانگین متحرک در تنظیم RSI برای نوسان‌گیری و اسکالپ تریدینگ ایده کاربردی است. نقطه آغاز این استراتژی معاملاتی از اندیکاتور میانگین متحرک (MA) است. این اندیکاتور را روی 150 روز تنظیم کنید. اگر قیمت Bid از مقدار MA بیشتر بود، باید به‌سراغ پوزیشن معاملاتی خرید (Long) بروید. در مقابل اگر قیمت Ask از MA کمتر بود باید به باز کردن پوزیشن معاملاتی فروش (Short) فکر کنید.

حال نوبت به تعیین نقطه ورود به پوزیشن معاملاتی می‌رسد. برای این منظور باید از دو اندیکاتور RSI و استوکاستیک به‌صورت همزمان استفاده کنید. اگر RSI و استوکاستیک همزمان به‌ترتیب مقداری کمتر از 30 و 20 را نشان دهند، زمان باز کردن پوزیشن معاملاتی خرید فرا رسیده است. در مقابل اگر RSI و استوکاستیک همزمان به‌ترتیب مقداری بیشتر از 70 و 80 را نشان دهند، نوبت به باز کردن پوزیشن معاملاتی فروش رسیده است.

برای خارج از پوزیشن معاملاتی نیز می‌توانید از اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنید. در پوزیشن خرید، وقتی استوکاستیک به بالای 80 می‌رسد و قیمت باز کردن پوزیشن معاملاتی بیشتر از قیمت Bid است، می‌توانید پوزیشن را ببندید. در این شرایط بدون تردیدی در معامله متحمل ضرر نخواهید شد. همچنین در پوزیشن فروش نیز وقتی استوکاستیک به مقدار زیر 20 می‌رسد و قیمت باز کردن پوزیشن از قیمت Ask کمتر است، می‌توانید سفارش بستن پوزیشن را اجرا کنید.

جمع‌بندی

در این مطلب به آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI پرداختیم. کار کردن با اندیکاتور RSI ساده است و همین موضوع باعث می‌شود تا بسیاری از تحلیل‌گران همواره نیم‌نگاهی به داده‌های آن داشته باشند. در عین لازم است تاکید کنیم که به هیچ عنوان از این اندیکاتور به‌تنهایی برای خرید و فروش جفت ارزهای معاملاتی و سایر دارایی‌ها در فارکس استفاده نکنید. پیشنهاد می‌کنیم که استراتژی‌های معاملاتی خود با اندیکاتور RSI را حساب دمو بروکر ITB آزمایش کنید تا نقاط ضعف و قوت آن‌ها را بشناسید. پس از آن می‌توانید بهترین استراتژی را برای معاملات خود انتخاب کنید.

سوالات متداول

در این قسمت به تعدادی از سوالات شما درباره اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI پاسخ می‌دهیم.

1. چگونه با استفاده از اندیکاتور RSI نقاط اشباع خرید و فروش را شناسایی کنیم؟

مقدار زیر 30 اندیکاتور RSI نشان دهنده محدوده اشباع فروش است. همچنین مقدار بیش از 70 این شاخص نیز محدوده اشباع خرید را نشان می‌دهد.

2. اندیکاتور RSI جزء اندیکاتورهای پیشرو است یا پیرو؟

RSI جزء اندیکاتور‌های پیرو در تحلیل تکنیکال به‌شمار می‌رود.

3. بهترین استراتژی معاملاتی با اندیکاتور RSI برای نوسان‌گیری چیست؟

ترکیب اندیکاتورهای RSI، استوکاستیک و میانگین متحرک برای نوسان‌گیری در فارکس ایده‌آل است.