استراتژی معامله با خط روند

این اولین قانون معامله‌گری در بازارهای مالی است. وقتی به نمودار قیمت یک دارایی در تایم فریم مشخص نگاه می‌کنید، با یکی از سه روند صعودی، نزولی و رنج (خنثی) مواجه می‌شوید. در گام اول باید بتوانید روند حاکم بر نمودار را در تایم فریم مد نظر، تشخیص دهید. پس از آن باید تحلیل دقیقی از آینده خط روند داشته باشید. بر این اساس، می‌توانید نقاط خرید و فروش مناسب را به‌دست بیاورید.

یکی از موضوعات مهم برای ترید با خط روند، نقاط شکست Trendline است. در این مطلب قصد داریم انواع استراتژی شکست خط روند برای معامله در بازارهای مالی گوناگون را بررسی کنیم. دعوت می‌کنیم تا پایان با ما همراه باشید.

درباره‌ی خط روند (Trendline) چه می‌دانید؟

برخلاف اهمیت بسیار زیادی که Trend Line در معامله‌گری دارد، جزء یکی از ساده‌ترین مفاهیم تحلیل تکنیکال به‌شمار می‌رود. به‌زبان ساده، خط روند جهت حرکت نمودار قیمت در یک تایم فریم مشخص را نشان می‌دهد. با استفاده از شیب روند می‌توانیم قدرت حرکت نمودار در جهت مورد نظرمان را شناسایی کنیم.  

نحوه ترسیم خط روند (Trend Line)

نحوه ترسیم خطوط روند نیز ساده است. ابتدا باید تایم فریم مد نظر را برای شناسایی روند حاکم بر نمودار قیمت انتخاب کنید. طبیعی است که معامله‌گران نوسان‌گیر یا اسکالپرها به‌سراغ تایم فریم‌های دقیقه‌ای، ساعتی و روزانه می‌روند. در مقابل سرمایه‌گذاران بلند مدت قرار دارند که دست روی تایم فریم‌های ماهانه می‌گذارند. برخی از معامله‌گران نیز از تایم فریم‌های هفتگی استفاده می‌کنند.

بعد از انتخاب تای فریم نوبت به ترسیم خط روند می‌رسد. معمولا برای رسم خط روند از نمودار کندل استیک استفاده می‌کنند. فرض کنید روند حاکم بر نمودار صعودی است. در این حالت شما نیاز به حداقل دو کف قیمت برای رسم خط روند دارید. بدیهی است که در این حالت کف قیمت اول پایین‌تر از دوم قرار می‌گیرد. با متصل کردن این دو نقطه به هم، خط روند صعودی به‌دست می‌آید.

دقیقا عکس حالت فوق را برای ترسیم خط روند نزولی باید در پیش بگیرید. برای این منظور کافیست دو سقف یا قله قیمت را در نمودار پیدا کنید. در این حالت نیز سقف قیمت اول بالاتر از دوم قرار می‌گیرد. با وصل کردن این دو نقطه به‌هم، خط روند نزولی به دست می‌آید.

هر کندل اطلاعات قیمت ابتدایی، انتهایی، کمترین و بیشترین قیمت دارایی در یک بازه زمانی را نشان می‌دهد. معمولا برای رسم خط روند صعودی، نقطه پایینی بدنه کندل (قیمت ابتدایی) انتخاب می‌شود. همچنین برای ترسیم خط روند نزولی نیز نقطه بالایی بدنه کندل (قیمت ابتدایی) را انتخاب می‌کنند.

اعتبار خطوط روند

قبل از اینکه به‌معرفی انواع استراتژی شکست خط روند و تکنیک‌های معامله گری با خط روند بپردازیم، باید به یک نکته مهم اشاره کنیم. اساسا چه زمانی می‌توان به خط روند اعتماد کرد؟ اگر قرار است معامله در جهت روند انجام دهید، باید بدانید که یک روند شناسایی شده تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند. بر این اساس باید به‌دنبال ارزیابی اعتبار خطوط روند ترسیم شده باشید.

خطوط روند در تایم فریم طولانی از درجه اعتبار به‌مراتب بالاتری برخوردار هستند. اما همه داستان به‌همین جا ختم نمی‌شود. دو معیار کلیدی دیگر برای ارزیابی اعتبار خطوط روند پیش روی شما قرار دارند که عبارت‌اند از:

1.   تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند

هرچه تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند افزایش پیدا کند، اعتبار آن بالاتر می‌رود. البته دقت داشته باشید که منظور از برخورد، قطع شدن بدنه کندل‌ها توسط خط روند نیست. بلکه تماس نمودار با پایین‌ترین یا بالاترین نقطه بدنه حالت ایده‌آل برخورد است. ضمن اینکه برخورد خط روند با قسمت سایه کندل قیمت اشکالی ندارد.

2.   شیب خط روند

به‌طور کلی هرچه شیب خط روند کمتر باشد، اعتبار آن بالاتر است. خطوط روند با شیب کمتر از 30 درصد بالاترین اعتبار را دارند. در بازه بین 30 تا 60 درصد اعتبار خطوط روند متوسط ارزیابی می‌شود. Trendline با شیب بیشتر از 60 درصد چندان قابل اعتماد نیست. فلسفه پشت این اعداد، سرعت افزایش یا کاهش قیمت است. طبیعتا هیچ‌یک از روند‌ها برای همیشه پایدار نیستند. هر چه شیب Trend Line بیشتر باشد، نشان دهنده آن است که سرعت تغییر روند بالاتر است. در نتیجه زودتر به نقطه شکست خط روند می‌رسیم.

مزایا و معایب استراتژی شکست خط روند

قبل از بررسی استراتژی شکست خط روند، لازم است که مزایا و معایب این روش معامله را بررسی کنیم. بر این اساس از جمله مهم‌ترین مزایای ترید با خط روند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• شناسایی، ترسیم و تحلیل خطوط روند در نمودار قیمت خیلی ساده است.
• تکنیک‌های معامله گری با خط روند، اعتبار زیادی دارند.
• امکان تعیین حد سود و حد ضرر با استفاده از خطوط روند وجود دارد.

در کنار مزایایی که برای استراتژی خط روند فارکس بیان کردیم، این روش خالی از ایراد نیز نیست. بسیار پیش می‌آید که شاهد شکسته شدن کاذب خط روند توسط نمودار قیمت باشیم. معمولا بازیگران بزرگ در بازارهای مالی از این حربه برای فریب دادن معامله‌گران عادی استفاده می‌کنند. به‌همین دلیل برای ترید با خط روند باید حتما صبر و حوصله کافی داشته باشید تا نوسانات قیمت‌ها شما را فریب ندهند. 

انواع استراتژی‌های معامله با خط روند

انواع استراتژی خط روند فارکس، کریپتو و سایر بازارهای مالی را می‌توان در سه دسته تقسیم کرد که عبارت‌اند از:

1. استراتژی شکست و برخورد مجدد (Break and Retest)

اولین استراتژی شکست خط روند، ویژه معامله‌گرانی است که ریسک‌پذیری کمتری دارند. خیلی از معامله‌گران به محض شکست خط روند برای ورود به پوزیشن‌های معاملاتی دست به‌کار می‌شوند.

 این روش، مستلزم ریسک‌پذیری زیادی است. چرا که ممکن است نمودار بار دیگر به سمت خط روند بازگردد.اما روش دیگری وجود دارد که تحت عنوان استراتژی شکست و برخورد مجدد شناخته می‌شود.

 فرض کنید نمودار قیمت، خط روند نزولی ترسیم شده را می‌شکند؛ اما شما به‌جای ثبت سفارش خرید، صبر می‌کنید. با گذشت مدت زمان کوتاهی معمولا شاهد پولبک (Pullback) زدن نمودار به خط روند خواهید بود. شما سفارش خرید خود را دقیقا در نقطه برخورد مجدد نمودار با خط روند شکسته شده، ثبت می‌کنید.

برای معاملات آتی (Futures) نیز می‌توان از این استراتژی معامله در جهت روند استفاده کرد. بر این اساس هنگام پس از پولبک زدن نمودار به خط روند صعودی شکسته شده، پوزیشن شورت (Short) باز می‌کنید. همچنین پس از برخورد مجدد نمودار با خط روند نزولی شکسته شده نیز وارد پوزیشن لانگ (Long) می‌شوید.

2. استراتژی خط روند پرچم (Trendline Flag)

الگوهای قیمت، یکی از ابزارهای کاربردی برای تحلیل تکنیکال هستند. یکی از بهترین و پرکاربردترین الگوهای قیمت برای استراتژی شکست خط روند، الگوی پرچم (Flag Pattern) است. الگوی فلگ یا همان پرچم، جزء الگوهای قیمت ادامه دهنده است. به‌این معنی که بعد از تشکیل الگو، نمودار باز هم به‌همان روند قبلی باز می‌گردد.

الگوی پرچم به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شود. بیایید ابتدا به‌سراغ الگوی پرچم صعودی برویم.

نمودار قیمت بعد از طی کردن یک مسیر صعودی، با شیب نسبتا زیاد، وارد فاز اصلاحی می‌شود. طول مسیر صعودی طی شده قبل از فاز اصلاحی تحت عنوان میله پرچم شناخته می‌شود. فاز اصلاحی نمودار قیمت درون یک کانال اتفاق می‌افتد. این کانال از دو خط تشکیل می‌شود که محدوده سقف و کف کندل‌های قیمت را در برمی‌گیرد. ممکن است خطوط کانال موازی یا غیر موازی باشند.

این کانال به‌عنوان بدنه پرچم شناخته می‌شود. معمولا فاز اصلاح قیمت در بدنه پرچم، کمتر از 50 درصد بالاترین قیمت میله است. نهایتا در پایان پرچم، نمودار قیمت خط روند کانال را شکسته و بار دیگر روند صعودی را در پیش می‌گیرد. معمولا بعد از خارج شدن نمودار از پرچم، می‌توان انتظار افزایش قیمت معادل طول میله پرچم را داشت. البته برای اطمینان خاطر بیشتر قبل از ثبت سفارش، می‌توانید منتظر پولبک زدن نمودار به خطوط روند بدنه پرچم باشید. دقیقا عکس آنچه تا اینجا اشاره کردیم نیز برای الگوی پرچم نزولی صدق می‌کند.

3. استراتژی معامله با جهش از خط روند (Trendline Bounce)

سومین استراتژی شکست خط روند، یکی از پرکاربردترین روش‌ها در بین معامله‌گران است. در این روش که تحت عنوان معامله با جهش از خط روند شناخته می‌شود، خطوط روند نقش محدوده حمایت و مقاومت را در نمودار قیمت بازی می‌کند. در این روش معمولا خط حمایت یا مقاومت نمودار در یک تایم فریم طولانی رسم می‌شود.

سپس در تایم فریم‌های کوتاه‌تر، خطوط ترسیم شده برای تعیین حد ضرر و حد سود در معاملات مختلف در نظر گرفته می‌شود. معمولا پیشنهاد می‌شود که تا قبل از سه بار برخورد نمودار با خط روند، دست نگه دارید و سپس آن را مبنای معامله کردن قرار دهید. به‌این ترتیب می‌توانید نقاط مناسب برای ورود یا خروجی از معاملات را به‌دست بیاورید. فراموش نکنید که تعیین حد ضرر یکی از اصول اساسی برای مدیریت ریسک در بازارهای مالی است.

انجام معامله در جهت روند

تکنیک‌های معامله گری با خط روند را می‌توان به دو بخش کلی معامله در جهت یا خلاف جهت روند تقسیم کرد. ترید با خط روند به این معنی است که شما خط روند را برای ادامه حرکت نمودار قیمت معتبر می‌دانید. بر این اساس از این خط برای تصمیم‌گیری در زمینه خرید و فروش دارایی استفاده می‌شود. دو استراتژی «خط روند پرچم» و «معامله با جهش از خط روند» را در این دسته قرار می‌دهند.

انجام معامله در خلاف جهت روند

برای انجام معامله در خلاف جهت روند، می‌توانید از استراتژی خط روند و فیبوناچی استفاده کنید. وقتی بازار در یک روند مشخص صعودی یا نزولی قرار دارد، سطوح فیبوناچی نتایج بسیار خوبی را برای پیش‌بینی حرکت نمودار به‌ارمغان می‌آورد. فیبوناچی دنباله‌ای از اعداد را به‌صورت زیر تشکیل می‌دهد:

000 و 34 و 21 و 13 و 8 و 5 و 3 و 2 و 1 و 1 و 0

در این دنباله هر عدد از جمع دو عدد قبلی به‌دست می‌آید. حاصل تقسیم هر عدد در این دنباله به عدد بعدی تقریبا برابر با 0.618 است. علاوه بر حاصل تقسیم هر عدد به دو عدد بعد از خود در این دنبال نیز تقریبا معادل 0.382 است. این روند برای تقسیم هر عدد به سه عدد بعد از خود نیز برابر 0.236 است. سه نسبت 0.618، 0.382 و 0.236 در دنباله فیبوناچی به‌عنوان نسبت‌های طلایی شناخته می‌شوند.

از نسبت‌های طلایی فیبوناچی می‌توان برای تشخیص نقاط ورود و خروج مناسب در بازارهای مالی استفاده کرد. فیبوناچی اصلاحی در ترکیب با خط روند مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای این منظور شما باید ابتدا خط روند را در نمودار ترسیم کنید تا نقاط حمایت و مقاومت را شناسایی کنید. محدوده قیمت 61.8، 50، 38.2 و 23.6 درصد، نسبت به بالاترین و پایین‌ترین محدوده قیمت در محدوده تماس با خطوط روند، به‌عنوان نقاط معتبر برای خرید و فروش دارایی شناخته می‌شوند.

آشنایی با اندیکاتور شکست خط روند

برای استفاده از استراتژی شکست خط روند، لازم است که در زمان مناسب، نزدیک شدن نمودار قیمت به خط روند را تشخیص دهید. علاوه بر مشاهده نمودار قیمت، می‌توانید از اندیکاتور شکست خط روند استفاده کنید. اندیکاتور RSI ابزاری کاربردی برای این منظور به‌شمار می‌رود. RSI نوعی اسیلاتور است که بین 0 تا 100 نوسان می‌کند. هر چند از این اندیکاتور برای تشخیص منطقه اشباع خرید یا فروش استفاده می‌شود؛ اما یک کاربرد کلیدی دیگر نیز دارد.

وقتی نمودار در روند صعودی قرار دارد، اگر اندیکاتور RSI بین محدوده 40 تا 50 قرار بگیرد، اصطلاحا نمودار وارد محدوده حمایت می‌شود. همچنین در روند نزولی نیز وقتی اندیکاتور روی بازه 50 تا 60 نوسان می‌کند، نمودار به محدوده مقاومت نزدیک می‌شود. بنابراین از این اندیکاتور می‌توانید برای اعتبارسنجی استراتژی شکست خط روند استفاده کنید.

جمع‌بندی

در این مطلب بررسی کردیم که استراتژی شکست خط روند چیست و تکنیک‌های معامله گری با خط روند را بررسی کردیم. بار دیگر لازم است تاکید کنیم به‌دلیل سادگی استفاده از این ابزار، در هر سطحی از آشنایی با تحلیل تکنیکال می‌توانید معامله در جهت روند یا خلاف آن را تجربه کنید. البته پیشنهاد می‌کنیم که حتما از سایر ابزارها نیز برای افزایش اعتبار تحلیل‌های خود استفاده کنید.

شما بگویید؛ تاکنون سابقه ترید با خط روند را داشته‌اید؟ نظرات و تجربیات خود را در این زمینه با ما در میان بگذارید.